广州配资平台 量化投资策略系列——神奇阿隆指标，如何让收益“飞龙在天”？

为什么有些指标听着如雷贯耳，但是用起来一塌糊涂？

例如MACD、KDJ之流就是名气特别大，但是用起来效果一般！

资料显示，新港转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.20%、第六年3.00%。），对应正股名新中港，正股最新价为6.68元，转股开始日为2023年9月14日，转股价为8.85元。

“名气太大”说明用的人多，效果自然就差！

那有没有什么名气不大，但是用过的都说好的指标？

今天想说的就是aroon（阿隆）指标，名气大不大不知道，但是用的人确实不多，因此在市场上也有一些依托它的交易策略，使用起来效果不错。

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指标说明：

阿隆指标由三部分组成，AroonUp、AroonDown以及Aroon Os。

Aroon-Up指标反映了有多长时间，股价走势在近期最高点之下。AroonDown指标的计算方式法及意义相似，只是将“收盘最高价”换成“收盘最低价”。Aroon Os是用Aroon-Up减去Aroon-Down得到的。

也可以这样理解：

Aroon(上升)=[(计算期天数-最高价后的天数)/计算期天数]*100

Aroon(下降)=[(计算期天数-最低价后的天数)/计算期天数]*100

也就是说这个指标它的计算基础是某个时期的底或者顶的价格，然后计算其趋势强度，那这里就有两种用法：

1.做弱转强或强转弱。

2.利用物极必反的原理，做趋势反转。

我们利用python量化回测一下，看看其使用效果如何？

回测条件设置：

回测标的为沪深300指数，为什么用沪深300指数，我不止一次的强调过，指数回测比在个股上回测更具有代表性，其次是研究出来的策略，可以在实战中择时，也就是可利用！

回测时间为2016-2022年，我们先来看一下阿隆指标弱转强策略的交易情况。

这里说明一下弱转强的定义。

阿隆指标100视为极强，-100视为极弱，0附近是平衡点，那我们就取20/-20视为弱转强/强转弱的平衡点。

也就是说从下上穿20线，弱转强，我们看涨买入。从上到下下穿-20线，强转弱，看跌卖出。同样的我们加上亏损3%无条件止损。

回测结果如下：

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阿隆指标弱转强策略

累计收益率39.35%，同期指数收益率11.6%，具有较为不错的超额收益！

观察收益走势可以明显发现——收益主要来源于几次指数的大涨冲刺阶段，也就是说阿隆指标第一种“弱转强”用法确实有效果，可以很好的跟上市场走势！

那第二种趋势反转呢？

这里我们定义下标准，大于90视为强转弱顶部阶段，卖出。小于-90视为弱转强底部阶段，看涨。

趋势反转回测结果如下：

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阿隆指标趋势反转策略

累计收益17%，略微比指数收益高一点，但是波动特别大，且错过了收益最大的上涨阶段，使用效果只能说一般般。

写到这里，我们基本可以确认阿隆指标比较适用于弱转强交易策略，而是不是物极必反——毕竟趋势来了，很难一时半会的反转，可能第一次交易信号是虚假的，会把你给洗出去！

特别告知：

基于历史数据回测的结果不等于未来一定发生！以上内容不作为投资建议！不得据此投资交易！请知悉！投资有风险广州配资平台，入市需谨慎！

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